Spezialist*in Model Risk Management und Climate Risk Validation

Willkommen im Team als

Spezialist*in Model Risk Management und Climate Risk Validation

Das Unternehmen

Die Commerzbank ist führende Bank für den Mittelstand und mit einem umfassenden Portfolio an Finanzdienstleistungen starker Partner von Firmenkundenverbünden sowie Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. Wir sind eine Bank, die sich durch einen fairen und partnerschaftlichen Umgang untereinander und mit unseren Kunden auszeichnet. Wir schätzen die Arbeit in inspirierenden Teams von Menschen, die einen vielfältigen Background mitbringen. Ihnen bieten wir ein kreatives Umfeld und hervorragende Entwicklungschancen. Work Life Balance genießt bei uns einen hohen Stellenwert. Und natürlich wissen wir, dass zu einem guten Job auch eine attraktive Bezahlung gehört.

Aufgabe

• In einem dynamischen und internationalen Team erwarten dich spannende Herausforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten
• In den Bereichen Model Risk Management und Validation bist du aktiv an der Durchführung von Modellvalidierungsübungen beteiligt, bewertest Risiken und formulierst Verbesserungsvorschläge zur Steigerung der Effektivität von Klimamodellen
• Zudem bist du an der fortlaufenden Entwicklung des Model Risk Management Frameworks beteiligt, um Modellrisiken effizient zu überwachen und zu kommunizieren
• Du analysierst sowohl die qualitativen als auch die statistischen und quantitativen Elemente der Risikomodelle
• Du planst und organisierst eigenverantwortlich deine Validierungsprojekte
• Du bist im Austausch mit den Entwicklerinnen und Nutzerinnen der Risikomodelle und stellst sicher, dass die angewendeten Methoden zur Risikomessung konsistent, angemessen und regulatorisch konform sind
• Deine Validierungsergebnisse bereitest du zielgerichtet auf und präsentierst sie den zuständigen Risikogremien des Managements
• Du vertrittst die Risikomodellvalidierung als "Second Line of Defence" durch dein überzeugendes und fachlich kompetentes Auftreten inner- und außerhalb der Bank

Profil

• Du hast ein Studium der Natur- oder Wirtschaftswissenschaften mit ausgeprägt quantitativer Ausrichtung abgeschlossen
• Du hast auf deinem Berufsweg Erfahrungen im quantitativen Risikomanagement oder allgemein im Finanzmarktumfeld gesammelt
• Die Eigenschaften von Finanzprodukten sind dir bestens vertraut
• Dein Know-How konntest du bereits in der Entwicklung oder Validierung in einem der beiden Gebiete Kontrahenten- oder Liquiditätsrisiko festigen
• Du hast Erfahrung, regulatorischen Anforderungen hinsichtlich Modellentwicklung und -validierung in die Praxis umzusetzen
• Du hast den Blick für das Wesentliche und kommst zu fundierten Entscheidungen
• Dir macht es Freude, in einem international aufgestellten Team zu agieren und du sprichst verhandlungssicher Deutsch und Englisch
• Du arbeitest gerne eigenverantwortlich sowie pragmatisch und strebst eine hohe Qualität deiner Arbeitsergebnisse an
• Dir ist es wichtig, in einem flexiblen Arbeitsumfeld zu agieren, dass dir genügend Gestaltungsfreiräume schafft

Kontakt

Bist du bereit, ab sofort in einem starken Team zu starten? Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung. Für Rückfragen steht dir Martin Gombert, Department Head Model Validation Frankfurt, unter +49 69 935328401 gerne zur Verfügung.